PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с WSM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while WSM (Williams-Sonoma, Inc.) is a stock. Over the past year, CNEQ returned 40.95% vs 47.32% for WSM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%.

CNEQ

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
40.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSM

1 день
2.19%
1 месяц
28.73%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
47.32%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и WSM

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		13.44%33.61%29.82%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		26.06%-2.09%22.33%

Correlation

The correlation between CNEQ and WSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.41

The correlation between CNEQ and WSM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с SPMOCNEQ с FDGCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

CNEQ vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.01

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.55

+1.78

CNEQ vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и WSM

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-89.01%

+61.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-23.27%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

0.00%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-25.03%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

10.25%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и WSM

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 8.66%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

12.02%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

25.57%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

34.63%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

44.77%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

44.26%

-17.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и WSM

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WSM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.46%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and WSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSM has higher volatility (12.02%) compared to CNEQ (8.66%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs WSM's -89.01%.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор