Сравнение CNEQ с SPIT
CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности CNEQ и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNEQ показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
CNEQ
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNEQ и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 13.07% | -2.93% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CNEQ and SPIT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNEQ vs. SPIT — Ранг доходности на риск
CNEQ
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNEQ c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNEQ | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNEQ и SPIT
Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNEQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -12.49% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -7.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.56% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEQ и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNEQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 26.27% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.27% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.27% | +0.73% |
Сравнение комиссий CNEQ и SPIT
CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEQ и SPIT
Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.46% | 0.52% | 0.16% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNEQ and SPIT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.46% for CNEQ.
They also come from different issuers: Alger and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для CNEQ и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор