PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNEQ с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

CNEQ и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNEQ и ITOT

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		-8.52%33.61%28.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

CNEQ

1 день
1.06%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-10.60%
1 год
37.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с SMHCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с ONEQ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий CNEQ и ITOT

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

CNEQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.52

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.25

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.00

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.54

+0.42

Корреляция

Корреляция между CNEQ и ITOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и ITOT

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.57%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и ITOT

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

CNEQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-55.20%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.34%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-5.51%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.02%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.61%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и ITOT

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNEQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.49%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

9.78%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

18.68%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

17.36%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

18.25%

+8.73%