PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 39.65% vs 28.98% for FBCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.18%.

CNEQ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.32%
С начала года
16.03%
6 месяцев
13.52%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и FBCG

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.03%33.61%29.82%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%22.76%

Correlation

The correlation between CNEQ and FBCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.93

The correlation between CNEQ and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и FBCG

Секторы
CNEQ
FBCG

Технологии

47.4%
48.9%

Коммуникационные услуги

16.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
17.2%

Коммунальные услуги

6.6%
0.5%

Промышленность

6.1%
5.6%

Здравоохранение

4.3%
5.6%

Финансовые услуги

1.6%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

CNEQ
47.4%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

CNEQ
16.8%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
14.1%
FBCG
17.2%

Коммунальные услуги

CNEQ
6.6%
FBCG
0.5%

Промышленность

CNEQ
6.1%
FBCG
5.6%

Здравоохранение

CNEQ
4.3%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

FBCG
1.3%

Энергетика

CNEQ

-

FBCG
0.4%

Недвижимость

CNEQ

-

FBCG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

CNEQ vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.03

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

7.20

-0.80

CNEQ vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и FBCG

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-43.56%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.17%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.67%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-11.42%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

4.04%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и FBCG

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.27%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

15.44%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

19.84%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

26.00%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

25.79%

+1.18%

Сравнение комиссий CNEQ и FBCG

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и FBCG

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and FBCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (9.80%) compared to FBCG (8.27%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 39.65% vs 28.98% for FBCG. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 39.65% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: Alger and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.59% for FBCG.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор