PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDU.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 18.94%/yr vs 12.55%/yr for ZCN.TO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции CNDU.TO превзошли акции ZCN.TO по среднегодовой доходности: 18.94% против 12.55% соответственно.

CNDU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
16.99%
С начала года
25.28%
1 год
64.93%
3 года*
40.87%
5 лет*
23.30%
10 лет*
18.94%

ZCN.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.19%
С начала года
12.76%
1 год
33.17%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.30%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		25.28%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.19%-5.04%42.32%-19.25%15.77%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.76%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.85%8.98%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and ZCN.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.95

The correlation between CNDU.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDU.TO и ZCN.TO

Секторы
CNDU.TO
ZCN.TO

Финансовые услуги

40.3%
36.2%

Энергетика

17.7%
16.3%

Сырьевые материалы

13.6%
15.9%

Технологии

8.8%
7.2%

Промышленность

7.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Здравоохранение

-

0.2%

Финансовые услуги

CNDU.TO
40.3%
ZCN.TO
36.2%

Энергетика

CNDU.TO
17.7%
ZCN.TO
16.3%

Сырьевые материалы

CNDU.TO
13.6%
ZCN.TO
15.9%

Технологии

CNDU.TO
8.8%
ZCN.TO
7.2%

Промышленность

CNDU.TO
7.8%
ZCN.TO
10.5%

Потребительский циклический сектор

CNDU.TO
3.9%
ZCN.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

CNDU.TO
3.2%
ZCN.TO
2.9%

Коммунальные услуги

CNDU.TO
2.6%
ZCN.TO
3.6%

Коммуникационные услуги

CNDU.TO
2.0%
ZCN.TO
1.7%

Недвижимость

CNDU.TO
0.2%
ZCN.TO
1.5%

Здравоохранение

CNDU.TO

-

ZCN.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с TCND.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с UPROCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с TQQQ.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CNDU.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDU.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.54

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.28

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.58

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

16.30

+2.41

CNDU.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDU.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.04%

-37.18%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.30%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-12.25%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-16.25%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.48%

-37.18%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.17%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-4.71%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.04%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и ZCN.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDU.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.18%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

10.64%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

13.13%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

13.18%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

14.97%

+15.05%

Сравнение комиссий CNDU.TO и ZCN.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и ZCN.TO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.03%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CNDU.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZCN.TO is Canada Equities. CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and BMO. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор