Сравнение CNC с GGLL
CNC (Centene Corporation) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, CNC returned -0.61%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
CNC
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 35.16%
- С начала года
- 55.26%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 5.89%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNC и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 55.26% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -7.15% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between CNC and GGLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. GGLL — Ранг доходности на риск
CNC
GGLL
Сравнение CNC c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNC | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.59 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 16.06 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNC и GGLL
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -52.81% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -38.39% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -52.81% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.28% | -25.15% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -15.36% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 13.33% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и GGLL
Текущая волатильность для Centene Corporation (CNC) составляет 11.43%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что CNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 21.63% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 44.92% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.82% | 60.88% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 56.45% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 56.45% | -17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и GGLL
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
CNC and GGLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to CNC (11.43%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNC и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор