PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 91.63% vs 26.60% for QDVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и QDVO

2026 (YTD)20252024
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-32.86%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between CNBS and QDVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов CNBS и QDVO

Секторы
CNBS
QDVO

Здравоохранение

63.1%
4.6%

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%
50.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.5%

Финансовые услуги

1.9%
4.1%

Промышленность

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

CNBS
63.1%
QDVO
4.6%

Недвижимость

CNBS
13.8%
QDVO

-

Технологии

CNBS
10.7%
QDVO
50.6%

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
QDVO
6.3%

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
QDVO
12.5%

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
QDVO
4.1%

Промышленность

CNBS
0.1%
QDVO
1.7%

Сырьевые материалы

CNBS

-

QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

CNBS

-

QDVO
16.8%

Энергетика

CNBS

-

QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

CNBS

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

CNBS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.19

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.02

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.62

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

10.64

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.19

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.42

-1.81

Просадки

Сравнение просадок CNBS и QDVO

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-17.75%

-77.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-10.21%

-41.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-0.84%

-90.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-2.36%

-68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

2.51%

+25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и QDVO

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

2.86%

+15.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

8.87%

+67.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

12.21%

+93.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

17.42%

+47.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

17.42%

+43.95%

Сравнение комиссий CNBS и QDVO

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и QDVO

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and QDVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, CNBS leads with 91.63% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 91.63% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор