PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с BAGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 105.15% vs -40.34% for BAGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CNBS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -28.70%.

CNBS

1 день
6.43%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
37.13%
1 год
105.15%
3 года*
0.88%
5 лет*
-31.63%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-6.07%
1 месяц
-27.34%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-28.97%
1 год
-40.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и BAGY

2026 (YTD)2025
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		11.43%54.88%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-28.70%-8.88%

Correlation

The correlation between CNBS and BAGY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов CNBS и BAGY

Секторы
CNBS
BAGY

Здравоохранение

63.1%

-

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
26.5%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
BAGY

-

Недвижимость

CNBS
13.8%
BAGY

-

Технологии

CNBS
10.7%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
BAGY

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
BAGY
26.5%

Промышленность

CNBS
0.1%
BAGY

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

BAGY

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

BAGY

-

Энергетика

CNBS

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

CNBS vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.96

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.34

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.84

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.81

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

-1.52

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.96

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

-0.79

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CNBS и BAGY

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-49.84%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-49.84%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-49.84%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-19.82%

-51.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.86%

26.63%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и BAGY

Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

11.03%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

33.34%

+43.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.44%

42.39%

+63.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.84%

41.19%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.40%

41.19%

+20.21%

Сравнение комиссий CNBS и BAGY

CNBS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и BAGY

CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		63.80%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and BAGY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (19.34%) compared to BAGY (11.03%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs BAGY's -49.84%.

On 1-year performance, CNBS leads with 105.15% vs -40.34% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 105.15% return vs -40.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

BAGY has the higher dividend yield at 63.80%, compared with 0.00% for CNBS.

CNBS is categorized as Cannabis, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 0.65% for BAGY.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор