PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CN с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both exchange-traded funds - CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares, while EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности CN и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CN и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-5.63%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between CN and EMCR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.65

The correlation between CN and EMCR shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CN и EMCR

Секторы
CN
EMCR

Финансовые услуги

55.1%
20.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.6%

Промышленность

1.0%
6.7%

Энергетика

0.9%
0.1%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Здравоохранение

0.8%
5.6%

Сырьевые материалы

0.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.9%

Технологии

0.3%
36.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

CN
55.1%
EMCR
20.7%

Потребительский циклический сектор

CN
5.4%
EMCR
10.6%

Промышленность

CN
1.0%
EMCR
6.7%

Энергетика

CN
0.9%
EMCR
0.1%

Недвижимость

CN
0.8%
EMCR
1.8%

Здравоохранение

CN
0.8%
EMCR
5.6%

Сырьевые материалы

CN
0.6%
EMCR
3.9%

Коммуникационные услуги

CN
0.4%
EMCR
9.9%

Технологии

CN
0.3%
EMCR
36.2%

Потребительский защитный сектор

CN
0.3%
EMCR
2.8%

Коммунальные услуги

CN
0.2%
EMCR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

CN vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CN vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок CN и EMCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CN и EMCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.86%

—

Сравнение комиссий CN и EMCR

CN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CN и EMCR

CN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CN and EMCR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for CN.

CN is categorized as China Equities, while EMCR is Emerging Markets Equities. CN tracks MSCI China All Shares, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.50% for CN and 0.15% for EMCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CN и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор