Сравнение CMUVX с DMA

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -4.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DMA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMUVX и DMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности DMA в 13.52%

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и DMA.

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.59%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.