PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с CMPVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-5.71%26.14%6.37%19.83%-16.66%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-3.50%12.97%10.59%16.55%-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у CMPVX с доходностью -3.50%.

CRLVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.50%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.83%
1 год
13.71%
3 года*
10.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.08%
3 года*
10.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с FSOSXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEXCRLVX с FSKLXCRLVX с GSIMX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIXCMPVX с CONWXCMPVX с CSTAX

Сравнение комиссий CRLVX и CMPVX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.95

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.40

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.16

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

5.18

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CMPVX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между CRLVX и CMPVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CMPVX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности CMPVX в 4.73%

TTM20252024202320222021
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.87%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.73%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CMPVX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-21.62%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-7.76%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-6.52%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.04%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.74%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CMPVX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.29%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

6.01%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

10.77%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

10.97%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.97%

+7.12%