PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRLVX с CMPVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRLVX (Catholic Responsible Investments International Equity Fund) and CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) are both mutual funds - CRLVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMPVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRLVX returned 16.91%/yr vs 13.46%/yr for CMPVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CRLVX charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for CMPVX.

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью 7.80%.

CRLVX

1 день
0.64%
1 месяц
6.67%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
23.97%
3 года*
16.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
0.25%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.06%
1 год
17.46%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRLVX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		12.83%26.14%6.37%19.83%-16.66%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.80%12.97%10.59%16.55%-11.24%

Correlation

The correlation between CRLVX and CMPVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between CRLVX and CMPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMNVXCRLVX с CMMVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CROVXCRLVX с CMUVXCRLVX с CRDSXCRLVX с CRSSX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWXCMPVX с CMUVX

Доходность на риск

CRLVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXCMPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.20

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.15

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.74

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.96

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CMPVX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и CMPVX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и CMPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-21.62%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-6.52%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-10.96%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.84%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.49%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и CMPVX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.52%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

6.45%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

8.12%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

10.93%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

10.93%

+7.37%

Сравнение комиссий CRLVX и CMPVX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и CMPVX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью CMPVX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.24%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.20%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CRLVX and CMPVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRLVX has higher volatility (5.76%) compared to CMPVX (2.52%). In terms of maximum drawdown, CRLVX dropped -30.57% vs CMPVX's -21.62%.

CMPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRLVX и CMPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор