PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRBVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRBVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRBVX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-11.55%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CRBVX с доходностью -0.29%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CRQSXCRBVX с CMMVXCRBVX с CMNVXCRBVX с AMFIXCRBVX с ARINXCRBVX с CMPVXCRBVX с CRLVX

Сравнение комиссий CMUVX и CRBVX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRBVX в 0.51%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRBVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.19

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRBVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRBVX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CRBVX в 3.92%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRBVX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRBVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-15.00%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-2.68%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.08%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.79%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.95%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRBVX

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.19%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

2.25%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

4.04%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

6.13%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

6.13%

+7.11%