PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMU с HSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CMU и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMU и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		2.84%5.39%11.56%10.28%-27.23%7.38%-2.18%19.12%-4.45%10.79%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, CMU показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции CMU уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.63% соответственно.

CMU

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.84%
6 месяцев
6.13%
1 год
7.66%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.02%

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Yield Municipal Trust

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с CMU:
CMU с TRINCMU с SCHJ
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG

Доходность на риск

CMU vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU
Ранг доходности на риск CMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.48

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

7.06

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между CMU и HSTIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU и HSTIX

Дивидендная доходность CMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности HSTIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		5.48%5.38%4.69%4.05%5.58%4.52%4.93%4.81%6.09%5.87%6.13%6.22%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CMU и HSTIX

Максимальная просадка CMU за все время составила -57.31%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-55.64%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.13%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-24.78%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.82%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.31%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-11.65%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.54%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU и HSTIX

Текущая волатильность для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) составляет 4.02%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.34%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

9.53%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

18.27%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.94%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

18.05%

-3.37%