PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTL с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMTL с UEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CMTL returned -11.60%/yr vs 31.30%/yr for UEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTL и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTL показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: -11.60% против 31.30% соответственно.

CMTL

1 день
-2.76%
1 месяц
54.52%
С начала года
6.62%
6 месяцев
74.07%
1 год
168.57%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-24.74%
10 лет*
-11.60%

UEC

1 день
-8.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
20.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
121.54%
3 года*
66.37%
5 лет*
33.60%
10 лет*
31.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTL и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		6.62%31.92%-52.43%-30.04%-47.10%16.52%-40.46%48.02%11.56%91.66%
UEC
Uranium Energy Corp.		20.63%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between CMTL and UEC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMTL:

$168.21M

UEC:

$6.82B

EPS

CMTL:

-$680.48K

UEC:

-$0.18

Коэффициент P/S

CMTL:

0.00

UEC:

324.99

Общая выручка (12 мес.)

CMTL:

$106.76T

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTL:

$36.22T

UEC:

$5.72M

EBITDA (12 мес.)

CMTL:

$4.11T

UEC:

-$104.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comtech Telecommunications Corp.

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с CMTL:
CMTL с VSECCMTL с TRAKCMTL с PZGCMTL с FEAMCMTL с AIRCMTL с CCLCMTL с AYTU
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

CMTL vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTL
Ранг доходности на риск CMTL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTL c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTLUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.62

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.26

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.99

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

5.98

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTL vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTL и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTLUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.62

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CMTL и UEC

Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTLUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.69%

-97.40%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.67%

-40.86%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.21%

-53.49%

-36.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.27%

-63.76%

-31.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-80.59%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.04%

-30.04%

-55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.42%

-62.12%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

20.41%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTL и UEC

Текущая волатильность для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) составляет 24.19%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что CMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTLUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.19%

27.23%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.41%

57.08%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.16%

76.21%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.12%

74.08%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.79%

73.87%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTL и UEC

Ни CMTL, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTL
Comtech Telecommunications Corp.		0.00%0.00%0.00%1.19%3.29%1.69%1.93%1.13%1.64%1.81%10.13%5.97%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTL и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
106.76T
20.20M
(CMTL) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMTL and UEC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (27.23%) compared to CMTL (24.19%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs UEC's -97.40%.

CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTL и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор