PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%22.08%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий CMTFX и TOWTX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TOWTX в 1.10%.

TOWTX
Towpath Technology Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

CMTFX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.35

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.57

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

1.80

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.35

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между CMTFX и TOWTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и TOWTX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и TOWTX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-98.79%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.62%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-98.79%

+59.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-98.57%

+88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-26.24%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.65%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и TOWTX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

4.83%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

11.33%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

18.38%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

3,101.36%

-3,075.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

3,034.51%

-3,009.81%