Сравнение CMTFX с NSEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и NSEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и NSEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | -6.19% | 14.12% | 24.24% | 28.34% | -19.38% | 29.92% | 19.60% | 28.76% | -5.67% | 24.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMTFX показывает доходность -6.05%, а NSEPX немного ниже – -6.19%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции NSEPX по среднегодовой доходности: 21.08% против 13.46% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
NSEPX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и NSEPX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NSEPX в 0.55%.
Доходность на риск
CMTFX vs. NSEPX — Ранг доходности на риск
CMTFX
NSEPX
Сравнение CMTFX c NSEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | NSEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.31 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.29 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.48 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и NSEPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и NSEPX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности NSEPX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
NSEPX Columbia Select Large Cap Equity Fund | 3.22% | 3.02% | 6.28% | 4.88% | 6.25% | 7.45% | 7.13% | 5.16% | 11.11% | 5.57% | 2.18% | 12.10% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и NSEPX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки NSEPX в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и NSEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -52.50% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.43% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -25.27% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -33.37% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -7.76% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -12.68% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.93% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и NSEPX
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | NSEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 5.65% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 9.63% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 18.38% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.20% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.17% | +6.53% |