PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMTFX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и FTEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMTFX показывает доходность -6.05%, а FTEC немного ниже – -6.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMTFX имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции FTEC немного впереди с 21.28%.


CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Global Technology Growth Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий CMTFX и FTEC

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


Доходность на риск

CMTFX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMTFXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.92

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.93

+2.28

CMTFX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMTFXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между CMTFX и FTEC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FTEC

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FTEC в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FTEC

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


CMTFXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-34.95%

-33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.26%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-34.95%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-34.95%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-11.53%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-5.61%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.27%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FTEC

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMTFXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.01%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

16.40%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

27.53%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

25.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

24.57%

+0.13%