PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 21.08% против 9.51% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий CMTFX и ALTEX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

CMTFX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.72

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

7.30

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

19.36

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между CMTFX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и ALTEX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и ALTEX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-75.48%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-28.91%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-75.48%

+36.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-75.48%

+36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-23.70%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-37.54%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

10.91%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и ALTEX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

12.87%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

33.37%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

39.02%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

67.79%

-41.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

51.10%

-26.40%