Сравнение CMSA с KR
CMSA (CMS Energy Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 1.06%/yr vs 10.62%/yr for KR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMSA и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSA показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -5.23%.
CMSA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам CMSA и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | -0.33% | 4.82% | -3.74% | 19.69% | -12.73% | -2.19% | 14.62% | 16.70% | -2.07% |
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 15.84% |
Correlation
The correlation between CMSA and KR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between CMSA and KR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMSA:
$22.86B
KR:
$35.91B
CMSA:
$5.53
KR:
$1.64
CMSA:
3.84
KR:
35.71
CMSA:
0.48
KR:
0.25
CMSA:
$8.82B
KR:
$148.65B
CMSA:
$4.16B
KR:
$34.46B
CMSA:
$3.09B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSA vs. KR — Ранг доходности на риск
CMSA
KR
Сравнение CMSA c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSA | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.64 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.40 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSA и KR
Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -66.81% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -26.16% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -26.16% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -31.07% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -22.07% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -22.44% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 12.02% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSA и KR
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 1.70%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSA | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 13.08% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 22.86% | -18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 28.03% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 27.30% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 29.15% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSA и KR
Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности KR в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | 6.63% | 6.41% | 6.30% | 5.74% | 6.46% | 5.32% | 4.94% | 5.37% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMSA и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMSA и KR
CMSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CMSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CMSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMSA and KR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.08%) compared to CMSA (1.70%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs KR's -66.81%.
CMSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSA и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор