Сравнение CMSA с ADM
CMSA (CMS Energy Corporation) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 0.75%/yr vs 7.36%/yr for ADM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMSA и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSA показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 39.84%.
CMSA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
ADM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 39.84%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 57.24%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CMSA и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | -0.80% | 4.82% | -3.74% | 19.69% | -12.73% | -2.19% | 14.62% | 16.70% | -2.07% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 39.84% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | -3.31% |
Correlation
The correlation between CMSA and ADM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CMSA:
$4.92
ADM:
$2.23
CMSA:
4.29
ADM:
35.49
CMSA:
0.54
ADM:
0.48
CMSA:
$8.82B
ADM:
$80.61B
CMSA:
$4.16B
ADM:
$4.70B
CMSA:
$3.09B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSA vs. ADM — Ранг доходности на риск
CMSA
ADM
Сравнение CMSA c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSA | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.50 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 12.37 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSA и ADM
Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSA | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -68.01% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.79% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -49.22% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -54.14% | +37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -9.34% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -21.59% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 4.64% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSA и ADM
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 2.36%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSA | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.62% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 19.44% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 26.96% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 28.27% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 26.97% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSA и ADM
Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности ADM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.60% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CMSA CMS Energy Corporation | 6.66% | 6.41% | 6.30% | 5.74% | 6.46% | 5.32% | 4.94% | 5.37% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMSA и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMSA и ADM
CMSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CMSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CMSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMSA and ADM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.62%) compared to CMSA (2.36%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSA и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор