Сравнение CMSA с CBRL
CMSA (CMS Energy Corporation) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 0.75%/yr vs -18.81%/yr for CBRL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMSA и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSA показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 73.86%.
CMSA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
CBRL
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- 41.62%
- С начала года
- 73.86%
- 6 месяцев
- 65.89%
- 1 год
- -14.32%
- 3 года*
- -19.85%
- 5 лет*
- -18.81%
- 10 лет*
- -9.12%
Сравнение доходности по годам CMSA и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | -0.80% | 4.82% | -3.74% | 19.69% | -12.73% | -2.19% | 14.62% | 16.70% | -2.07% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 73.86% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 0.77% |
Correlation
The correlation between CMSA and CBRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CMSA:
$4.92
CBRL:
$1.17
CMSA:
4.29
CBRL:
37.23
CMSA:
0.54
CBRL:
0.29
CMSA:
$8.82B
CBRL:
$3.34B
CMSA:
$4.16B
CBRL:
$583.08M
CMSA:
$3.09B
CBRL:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSA vs. CBRL — Ранг доходности на риск
CMSA
CBRL
Сравнение CMSA c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSA | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.22 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.30 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSA и CBRL
Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSA | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -82.98% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -64.96% | +54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -71.91% | +56.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -80.07% | +63.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -69.96% | +60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -24.21% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 48.28% | -42.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSA и CBRL
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 2.36%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSA | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 25.07% | -22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 42.65% | -37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 57.79% | -49.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 47.19% | -35.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 43.55% | -27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSA и CBRL
Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности CBRL в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.30% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
CMSA CMS Energy Corporation | 6.66% | 6.41% | 6.30% | 5.74% | 6.46% | 5.32% | 4.94% | 5.37% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMSA и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMSA и CBRL
CMSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CMSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMSA and CBRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (25.07%) compared to CMSA (2.36%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs CBRL's -82.98%.
CMSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSA и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор