Сравнение CMSA с ACI
CMSA (CMS Energy Corporation) and ACI (Albertsons Companies, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 1.06%/yr vs 2.59%/yr for ACI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMSA и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSA показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -10.85%.
CMSA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
ACI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -11.93%
- С начала года
- -10.85%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMSA и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | -0.33% | 4.82% | -3.74% | 19.69% | -12.73% | -2.19% | 13.14% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -10.85% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
Correlation
The correlation between CMSA and ACI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CMSA:
$22.86B
ACI:
$7.36B
CMSA:
$5.53
ACI:
$0.40
CMSA:
3.84
ACI:
37.18
CMSA:
0.48
ACI:
0.10
CMSA:
$8.82B
ACI:
$83.17B
CMSA:
$4.16B
ACI:
$22.18B
CMSA:
$3.09B
ACI:
$3.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSA vs. ACI — Ранг доходности на риск
CMSA
ACI
Сравнение CMSA c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSA | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.74 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.50 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSA и ACI
Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки ACI в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSA | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -45.51% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -33.10% | +21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -38.85% | +23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -45.51% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -39.15% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -18.91% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 16.20% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSA и ACI
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 1.70%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSA | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 11.48% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 22.50% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 30.56% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 30.56% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 31.38% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSA и ACI
Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности ACI в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.13% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
CMSA CMS Energy Corporation | 6.63% | 6.41% | 6.30% | 5.74% | 6.46% | 5.32% | 4.94% | 5.37% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMSA и ACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Albertsons Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMSA и ACI
CMSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CMSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CMSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMSA and ACI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (11.48%) compared to CMSA (1.70%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs ACI's -45.51%.
CMSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSA и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор