Сравнение CMSA с ASO
CMSA (CMS Energy Corporation) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 1.06%/yr vs 7.14%/yr for ASO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMSA и ASO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSA показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -2.13%.
CMSA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
ASO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMSA и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSA CMS Energy Corporation | -0.33% | 4.82% | -3.74% | 19.69% | -12.73% | -2.19% | 8.63% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -2.13% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
Correlation
The correlation between CMSA and ASO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CMSA:
$22.86B
ASO:
$3.01B
CMSA:
$5.53
ASO:
$5.70
CMSA:
3.84
ASO:
8.53
CMSA:
0.48
ASO:
0.53
CMSA:
$8.82B
ASO:
$6.14B
CMSA:
$4.16B
ASO:
$2.13B
CMSA:
$3.09B
ASO:
$614.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSA vs. ASO — Ранг доходности на риск
CMSA
ASO
Сравнение CMSA c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSA | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.21 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSA и ASO
Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и ASO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSA | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.26% | -54.17% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -26.91% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -54.17% | +38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -54.17% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -33.76% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -19.50% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 12.55% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSA и ASO
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 1.70%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSA | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 11.72% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 29.14% | -24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 43.01% | -34.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 46.19% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 46.86% | -30.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSA и ASO
Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности ASO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.15% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMSA CMS Energy Corporation | 6.63% | 6.41% | 6.30% | 5.74% | 6.46% | 5.32% | 4.94% | 5.37% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMSA и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMSA и ASO
CMSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
CMSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
CMSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMSA and ASO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (11.72%) compared to CMSA (1.70%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs ASO's -54.17%.
CMSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSA и ASO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор