PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSA с ASO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMSA с ASO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMSA (CMS Energy Corporation) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, CMSA returned 0.75%/yr vs 4.83%/yr for ASO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMSA и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMSA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMSA показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 2.39%.

CMSA

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.89%
1 год
7.67%
3 года*
1.58%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

ASO

1 день
-2.52%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-7.61%
1 год
18.41%
3 года*
0.40%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMSA и ASO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMSA
CMS Energy Corporation		-0.80%4.82%-3.74%19.69%-12.73%-2.19%8.63%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		2.39%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%71.32%

Correlation

The correlation between CMSA and ASO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

CMSA:

$4.92

ASO:

$5.70

Коэффициент P/E

CMSA:

4.29

ASO:

8.95

Коэффициент P/S

CMSA:

0.54

ASO:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CMSA:

$8.82B

ASO:

$6.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMSA:

$4.16B

ASO:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

CMSA:

$3.09B

ASO:

$614.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Часто сравнивают с CMSA:
CMSA с BRK-BCMSA с CLCMSA с CBRLCMSA с VZCMSA с BBYCMSA с ADMCMSA с ACI
Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с BOOTASO с COSTASO с SPY

Доходность на риск

CMSA vs. ASO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSA
Ранг доходности на риск CMSA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSA c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMSA) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSAASODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.29

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.72

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.47

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.14

-0.01

CMSA vs. ASO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ASO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSA и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMSA и ASO

Максимальная просадка CMSA за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSA и ASO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSAASOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-54.17%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-26.42%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-54.17%

+38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-54.17%

+37.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-30.70%

+20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-19.26%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

10.89%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSA и ASO

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMSA) составляет 2.36%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CMSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSAASOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

11.76%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

29.63%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

43.46%

-35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

46.21%

-34.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

46.95%

-30.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSA и ASO

Дивидендная доходность CMSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности ASO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.06%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMSA
CMS Energy Corporation		6.66%6.41%6.30%5.74%6.46%5.32%4.94%5.37%2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMSA и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.73B
1.44B
(CMSA) Общая выручка
(ASO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMSA и ASO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Academy Sports and Outdoors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
33.2%
Активы портфеля
CMSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

CMSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

CMSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

CMSA and ASO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASO has higher volatility (11.76%) compared to CMSA (2.36%). In terms of maximum drawdown, CMSA dropped -32.26% vs ASO's -54.17%.

CMSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMSA и ASO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор