Сравнение CMR.TO с TQQQ
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). CMR.TO is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.92%/yr vs 46.74%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и TQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.92% против 46.74% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.92%
TQQQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 95.64%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 46.74%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.11% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 44.50% | 28.22% | 71.67% | 190.95% | -77.77% | 82.89% | 105.07% | 124.20% | -13.04% | 103.30% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and TQQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
CMR.TO
TQQQ
Сравнение CMR.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.32 | 1.30 | +12.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.12 | 2.59 | +122.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 572.45 | 7.94 | +564.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и TQQQ
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -80.32% | +79.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -37.15% | +37.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -58.00% | +57.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -80.32% | +80.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -80.32% | +80.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.71% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -17.74% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 12.09% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и TQQQ
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.49%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 27.49% | -27.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 43.28% | -43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 53.22% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 67.50% | -67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 66.58% | -66.31% |
Сравнение комиссий CMR.TO и TQQQ
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и TQQQ
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and TQQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
CMR.TO is categorized as Money Market, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор