Сравнение CMR.TO с CBIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).
CMR.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и CBIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMR.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 3.47% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
CBIL.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMR.TO и CBIL.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
CBIL.TO
Сравнение CMR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.83 | 8.16 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 21.84 | 13.19 | +8.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.39 | 5.24 | +4.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.62 | 15.01 | +11.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 195.48 | 204.88 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | 8.16 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 6.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 11.25 | -7.44 |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и CBIL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.27% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и CBIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.15% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.15% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и CBIL.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.16% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.28% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.33% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 0.33% | -0.06% |