Сравнение CMR.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CMR.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMR.TO или VOO.
Основные характеристики
| CMR.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.89% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 5.00% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 16.52 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 0.30% | 11.55% |
| Макс. просадка | -0.52% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и VOO
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMR.TO и VOO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMR.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и VOO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 4.85% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% | 0.77% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и VOO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.