PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMR.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

CMR.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMR.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.58%2.68%4.70%4.70%1.09%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

CMR.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.49%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.86%
10 лет*
1.86%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с BND
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с HISU-U.TO

Сравнение комиссий CMR.TO и MNY.TO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

CMR.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.75

15.32

-4.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.75

52.67

-30.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.11

19.96

-10.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.62

67.75

-41.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

195.24

622.62

-427.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNY.TO равному 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75

15.32

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

6.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

11.02

-7.22

Корреляция

Корреляция между CMR.TO и MNY.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и MNY.TO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMR.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.24%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и MNY.TO

iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMR.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.03%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.13%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.18%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

0.38%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

0.38%

-0.11%