Сравнение CMR.TO с HSAV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).
CMR.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и HSAV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMR.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.30% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.16% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.
CMR.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
HSAV.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMR.TO и HSAV.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HSAV.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMR.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
HSAV.TO
Сравнение CMR.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.75 | 2.17 | +8.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 21.75 | 3.22 | +18.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.11 | 1.42 | +7.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.62 | 5.32 | +21.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 195.24 | 14.57 | +180.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75 | 2.17 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.32 | 1.87 | +8.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 6.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.78 | +2.03 |
Корреляция
Корреляция между CMR.TO и HSAV.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и HSAV.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и HSAV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMR.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -2.18% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.59% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -2.18% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.19% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и HSAV.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.96% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 1.37% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 1.75% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 1.58% | -1.31% |