PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. CMR.TO is actively managed, while GOVT is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 1.73%/yr for GOVT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как GOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.73% соответственно.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

GOVT

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.33%
1 год
5.13%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.44%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		1.40%-0.99%11.80%1.88%-7.22%-2.01%5.47%2.08%8.76%-4.32%

Correlation

The correlation between CMR.TO and GOVT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

CMR.TO vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
0.96

+9.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
1.39

+19.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.17

+8.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

1.09

+24.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

2.42

+186.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

0.96

+9.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.30

+10.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

0.21

+6.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.43

+3.41

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и GOVT

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GOVT в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-23.49%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-4.74%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-6.84%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-12.31%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-23.49%

+23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.19%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.43%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.12%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и GOVT

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.13%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

4.15%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.39%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

8.10%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

8.29%

-8.02%

Сравнение комиссий CMR.TO и GOVT

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и GOVT

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and GOVT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while GOVT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.05% for GOVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор