Сравнение CMR.TO с GOVT
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. CMR.TO is actively managed, while GOVT is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.92%/yr vs 1.89%/yr for GOVT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и GOVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как GOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMR.TO имеют среднегодовую доходность 1.92%, а акции GOVT немного отстают с 1.89%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.92%
GOVT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.11% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 4.38% | -0.97% | 11.67% | 1.69% | -7.90% | -1.16% | 4.74% | 2.93% | 8.69% | -4.73% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and GOVT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. GOVT — Ранг доходности на риск
CMR.TO
GOVT
Сравнение CMR.TO c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.32 | 1.21 | +12.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.12 | 1.46 | +123.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 572.45 | 3.17 | +569.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и GOVT
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GOVT в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -23.44% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.82% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -6.57% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -12.39% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -23.44% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.49% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.35% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.21% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и GOVT
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.59% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 4.06% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.91% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 8.71% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 8.49% | -8.22% |
Сравнение комиссий CMR.TO и GOVT
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и GOVT
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GOVT в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.56% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and GOVT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for CMR.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while GOVT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.05% for GOVT.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор