PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMR.TO с GOVT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).

CMR.TO и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMR.TO и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.61%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		1.70%-0.99%11.80%1.88%-7.22%-2.01%5.47%2.08%8.76%-4.32%
Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как GOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.60% соответственно.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.87%
10 лет*
1.86%

GOVT

1 день
0.57%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.70%
6 месяцев
0.38%
1 год
0.99%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG

Сравнение комиссий CMR.TO и GOVT

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

CMR.TO vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOGOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.82

0.16

+10.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.93

0.26

+21.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.42

1.03

+8.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.95

0.06

+26.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

197.89

0.13

+197.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.82, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82

0.16

+10.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.34

0.23

+10.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

6.88

0.19

+6.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.44

+3.37

Корреляция

Корреляция между CMR.TO и GOVT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и GOVT

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GOVT в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и GOVT

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GOVT в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и GOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CMR.TOGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-19.07%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-2.58%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-16.60%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-19.07%

+18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.87%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.23%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.01%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и GOVT

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMR.TOGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.07%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

4.25%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

6.28%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

8.15%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

8.38%

-8.11%