PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMR.TO с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с GOVT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. CMR.TO is actively managed, while GOVT is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.93%/yr vs 1.58%/yr for GOVT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как GOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.58% соответственно.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.17%
С начала года
1.25%
1 год
2.46%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.02%
10 лет*
1.93%

GOVT

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.80%
С начала года
2.42%
1 год
5.68%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		1.25%2.78%4.70%4.70%1.72%0.01%0.47%1.63%1.29%0.63%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		2.42%-0.97%11.67%1.69%-7.90%-1.16%4.74%2.93%8.69%-4.73%

Correlation

The correlation between CMR.TO and GOVT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с VTGGOVT с SHVGOVT с GOVZ

Доходность на риск

CMR.TO vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMR.TOGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.16
0.99

+11.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.72
1.50

+35.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.05

1.17

+10.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

123.47

1.18

+122.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

542.78

2.57

+540.20

CMR.TO vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 12.16, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и GOVT

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GOVT в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-23.44%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.82%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-6.57%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-12.39%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-23.44%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-8.24%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.34%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.21%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и GOVT

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.70%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

4.09%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

5.77%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

8.67%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

8.44%

-8.17%

Сравнение комиссий CMR.TO и GOVT

CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и GOVT

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GOVT в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.45%2.81%4.56%4.64%1.63%0.01%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.61%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and GOVT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for CMR.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while GOVT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.05% for GOVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор