Сравнение CMPVX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -3.50% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%.
CMPVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и STDAX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
CMPVX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
CMPVX
STDAX
Сравнение CMPVX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 4.24 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 7.10 | -5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.50 | -5.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 31.36 | -26.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 4.24 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.00 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и STDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и STDAX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.73% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и STDAX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -76.81% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -0.59% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.55% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -31.95% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.12% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и STDAX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.39% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 0.64% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 0.93% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 1.95% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 6.69% | +4.28% |