Сравнение CMPR с MSCI
CMPR (Cimpress plc) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CMPR operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CMPR returned -0.33%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPR показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции CMPR уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: -0.33% против 24.48% соответственно.
CMPR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 45.62%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 115.54%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -0.33%
MSCI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам CMPR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 45.62% | -7.15% | -10.41% | 189.93% | -61.44% | -18.38% | -30.24% | 21.61% | -13.73% | 30.86% |
MSCI MSCI Inc. | 8.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CMPR and MSCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between CMPR and MSCI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPR:
$2.44B
MSCI:
$45.43B
CMPR:
$1.82
MSCI:
$17.28
CMPR:
53.42
MSCI:
35.81
CMPR:
1.49
MSCI:
2.22
CMPR:
0.66
MSCI:
14.59
CMPR:
$3.66B
MSCI:
$3.24B
CMPR:
$1.71B
MSCI:
$2.68B
CMPR:
$382.06M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CMPR
MSCI
Сравнение CMPR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cimpress plc (CMPR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 0.59 | +6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 1.56 | +16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.38 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CMPR и MSCI
Максимальная просадка CMPR за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -69.06% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -18.07% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.17% | -25.99% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.97% | -43.74% | -40.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.74% | -43.74% | -45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.37% | -3.88% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.54% | -13.09% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 6.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPR и MSCI
Cimpress plc (CMPR) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CMPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 7.90% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 20.66% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 28.59% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.96% | 30.72% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.12% | 31.17% | +22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPR и MSCI
CMPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cimpress plc и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPR и MSCI
CMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о валовой прибыли в 406.31M при выручке в 886.21M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила об операционной прибыли в 51.98M при выручке в 886.21M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о чистой прибыли в 13.84M при выручке в 886.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMPR and MSCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPR has higher volatility (16.08%) compared to MSCI (7.90%). In terms of maximum drawdown, CMPR dropped -88.74% vs MSCI's -69.06%.
CMPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор