Сравнение CMPR с MSCI
CMPR (Cimpress plc) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CMPR operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CMPR returned -0.09%/yr vs 23.81%/yr for MSCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPR показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CMPR уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: -0.09% против 23.81% соответственно.
CMPR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 92.45%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- -0.09%
MSCI
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам CMPR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 34.70% | -7.15% | -10.41% | 189.93% | -61.44% | -18.38% | -30.24% | 21.61% | -13.73% | 30.86% |
MSCI MSCI Inc. | -4.37% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CMPR and MSCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between CMPR and MSCI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPR:
$2.26B
MSCI:
$39.97B
CMPR:
$1.82
MSCI:
$17.28
CMPR:
49.41
MSCI:
31.51
CMPR:
1.37
MSCI:
1.95
CMPR:
0.61
MSCI:
12.84
CMPR:
$3.66B
MSCI:
$3.24B
CMPR:
$1.71B
MSCI:
$2.68B
CMPR:
$382.06M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CMPR
MSCI
Сравнение CMPR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cimpress plc (CMPR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | -0.17 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | -0.44 | +13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPR и MSCI
Максимальная просадка CMPR за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -69.06% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -18.07% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.17% | -25.99% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.97% | -43.74% | -40.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.74% | -43.74% | -45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -15.42% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -13.07% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 7.12% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPR и MSCI
Cimpress plc (CMPR) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 9.67% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 21.83% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 29.12% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.00% | 30.84% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 31.22% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPR и MSCI
CMPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.41% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cimpress plc и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPR и MSCI
CMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о валовой прибыли в 406.31M при выручке в 886.21M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила об операционной прибыли в 51.98M при выручке в 886.21M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cimpress plc сообщила о чистой прибыли в 13.84M при выручке в 886.21M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMPR and MSCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (10.00%) compared to CMPR (9.67%). In terms of maximum drawdown, CMPR dropped -88.74% vs MSCI's -69.06%.
CMPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор