Сравнение CMPGY с SBUX
CMPGY (Compass Group PLC ADR) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CMPGY returned 7.67%/yr vs 7.87%/yr for SBUX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPGY и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPGY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMPGY имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции SBUX немного впереди с 7.87%.
CMPGY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 7.67%
SBUX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам CMPGY и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGY Compass Group PLC ADR | 4.28% | -2.98% | 23.21% | 21.71% | 2.19% | 23.17% | -24.79% | 23.34% | -2.91% | 22.13% |
SBUX Starbucks Corporation | 14.55% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between CMPGY and SBUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between CMPGY and SBUX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPGY:
$55.88B
SBUX:
$108.94B
CMPGY:
$1.70
SBUX:
$1.31
CMPGY:
19.32
SBUX:
72.73
CMPGY:
0.74
SBUX:
2.83
CMPGY:
$75.11B
SBUX:
$38.46B
CMPGY:
$13.98B
SBUX:
$12.24B
CMPGY:
$7.39B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPGY vs. SBUX — Ранг доходности на риск
CMPGY
SBUX
Сравнение CMPGY c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGY | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.67 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.50 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGY | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CMPGY и SBUX
Максимальная просадка CMPGY за все время составила -57.36%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGY и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPGY | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.36% | -81.91% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -18.53% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -31.97% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -43.68% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.36% | -43.68% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -15.06% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -16.25% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 8.32% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGY и SBUX
Compass Group PLC ADR (CMPGY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CMPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPGY | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.54% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 21.02% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 28.64% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 31.61% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 29.44% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGY и SBUX
Дивидендная доходность CMPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SBUX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGY Compass Group PLC ADR | 2.00% | 1.93% | 1.68% | 1.64% | 1.30% | 0.00% | 1.88% | 1.81% | 2.05% | 7.37% | 4.34% | 2.21% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.59% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPGY и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Group PLC ADR и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPGY и SBUX
CMPGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CMPGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CMPGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMPGY and SBUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPGY has higher volatility (10.91%) compared to SBUX (5.54%). In terms of maximum drawdown, CMPGY dropped -57.36% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPGY и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор