PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGY с ADRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMPGY с ADRNY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMPGY (Compass Group PLC ADR) and ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) are both stocks. CMPGY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ADRNY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMPGY returned 7.94%/yr vs 11.82%/yr for ADRNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMPGY и ADRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGY показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у ADRNY с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции CMPGY уступали акциям ADRNY по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.82% соответственно.

CMPGY

1 день
0.99%
1 месяц
4.71%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.78%
1 год
-2.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.94%

ADRNY

1 день
0.63%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.15%
1 год
-2.49%
3 года*
10.58%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGY и ADRNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGY
Compass Group PLC ADR		3.88%-2.98%23.21%21.71%2.19%23.17%-24.79%23.34%-2.91%22.13%
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		-0.37%29.32%18.13%3.51%-13.54%25.58%16.59%3.28%17.79%7.51%

Correlation

The correlation between CMPGY and ADRNY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMPGY:

$55.23B

ADRNY:

$35.47B

EPS

CMPGY:

$1.70

ADRNY:

€2.63

Коэффициент P/E

CMPGY:

19.10

ADRNY:

13.39

Коэффициент PEG

CMPGY:

0.26

ADRNY:

3.25

Коэффициент P/S

CMPGY:

0.74

ADRNY:

0.35

Коэффициент P/B

CMPGY:

6.95

ADRNY:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CMPGY:

$75.11B

ADRNY:

€91.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMPGY:

$13.98B

ADRNY:

€24.31B

EBITDA (12 мес.)

CMPGY:

$7.39B

ADRNY:

€7.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Group PLC ADR

Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR

Часто сравнивают с CMPGY:
CMPGY с SBUXCMPGY с YUMCMPGY с LLYCMPGY с CBOECMPGY с AEECMPGY с GILDCMPGY с SHEL
Часто сравнивают с ADRNY:
ADRNY с KRADRNY с BRK-BADRNY с ACIADRNY с WMTADRNY с wmtADRNY с FMXADRNY с PM

Доходность на риск

CMPGY vs. ADRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGY
Ранг доходности на риск CMPGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ADRNY
Ранг доходности на риск ADRNY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADRNY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRNY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRNY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGY c ADRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPGYADRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.12

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.04

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

-0.37

+0.20

CMPGY vs. ADRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGY на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ADRNY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGY и ADRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPGY и ADRNY

Максимальная просадка CMPGY за все время составила -57.36%, что больше максимальной просадки ADRNY в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGY и ADRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGYADRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.36%

-27.42%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-20.30%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-20.30%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-27.42%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.36%

-27.42%

-29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-18.33%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-6.83%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

6.87%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGY и ADRNY

Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) имеют волатильность 6.71% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGYADRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

17.64%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

20.65%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.51%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

22.65%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGY и ADRNY

Дивидендная доходность CMPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ADRNY в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADRNY
Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR		3.41%3.04%3.71%4.11%3.63%2.59%3.54%3.71%2.58%2.32%8.67%2.22%
CMPGY
Compass Group PLC ADR		2.12%1.93%1.68%1.64%1.30%0.00%1.88%1.81%2.05%7.37%4.34%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMPGY и ADRNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Group PLC ADR и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.95B
22.28B
(CMPGY) Общая выручка
(ADRNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMPGY значения в USD, ADRNY значения в EUR

Сравнение рентабельности CMPGY и ADRNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Group PLC ADR и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
6.7%
26.8%
Активы портфеля
CMPGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

ADRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CMPGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ADRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

CMPGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

ADRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

CMPGY and ADRNY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADRNY has higher volatility (6.74%) compared to CMPGY (6.71%). In terms of maximum drawdown, CMPGY dropped -57.36% vs ADRNY's -27.42%.

CMPGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGY и ADRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор