PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGY с AEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMPGY с AEE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMPGY (Compass Group PLC ADR) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. CMPGY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CMPGY returned 7.94%/yr vs 11.33%/yr for AEE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMPGY и AEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Ameren Corporation (AEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGY показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции CMPGY уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.33% соответственно.

CMPGY

1 день
0.99%
1 месяц
4.71%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.78%
1 год
-2.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.94%

AEE

1 день
1.45%
1 месяц
2.54%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.08%
1 год
20.94%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGY и AEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGY
Compass Group PLC ADR		3.88%-2.98%23.21%21.71%2.19%23.17%-24.79%23.34%-2.91%22.13%
AEE
Ameren Corporation		15.06%15.31%27.47%-16.07%2.54%17.09%4.26%20.82%13.99%15.93%

Correlation

The correlation between CMPGY and AEE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMPGY:

$55.23B

AEE:

$31.55B

EPS

CMPGY:

$1.70

AEE:

$5.57

Коэффициент P/E

CMPGY:

19.10

AEE:

20.36

Коэффициент PEG

CMPGY:

0.26

AEE:

2.28

Коэффициент P/S

CMPGY:

0.74

AEE:

3.50

Коэффициент P/B

CMPGY:

6.95

AEE:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

CMPGY:

$75.11B

AEE:

$8.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMPGY:

$13.98B

AEE:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

CMPGY:

$7.39B

AEE:

$4.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Group PLC ADR

Ameren Corporation

Часто сравнивают с CMPGY:
CMPGY с SBUXCMPGY с YUMCMPGY с ADRNYCMPGY с LLYCMPGY с CBOECMPGY с GILDCMPGY с SHEL
Часто сравнивают с AEE:
AEE с AEPAEE с CMSAEE с RWE.DEAEE с NEEAEE с SREAEE с MSFTAEE с ED

Доходность на риск

CMPGY vs. AEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGY
Ранг доходности на риск CMPGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AEE
Ранг доходности на риск AEE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGY c AEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPGYAEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.32

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.86

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.60

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.61

-6.78

CMPGY vs. AEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AEE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGY и AEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPGY и AEE

Максимальная просадка CMPGY за все время составила -57.36%, что меньше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGY и AEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGYAEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.36%

-60.57%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-8.07%

-16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-21.83%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-27.46%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.36%

-29.09%

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.18%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-11.69%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

3.18%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGY и AEE

Compass Group PLC ADR (CMPGY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что CMPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGYAEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

12.43%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

15.90%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

19.25%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

21.83%

+6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGY и AEE

Дивидендная доходность CMPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AEE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEE
Ameren Corporation		2.58%2.84%3.01%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%4.08%3.83%
CMPGY
Compass Group PLC ADR		2.12%1.93%1.68%1.64%1.30%0.00%1.88%1.81%2.05%7.37%4.34%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMPGY и AEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Group PLC ADR и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.95B
2.18B
(CMPGY) Общая выручка
(AEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMPGY и AEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Group PLC ADR и Ameren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
6.7%
0
Активы портфеля
CMPGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

AEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMPGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

CMPGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

AEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CMPGY and AEE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPGY has higher volatility (6.71%) compared to AEE (6.16%). In terms of maximum drawdown, CMPGY dropped -57.36% vs AEE's -60.57%.

AEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGY и AEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор