PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGY с YUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMPGY с YUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMPGY (Compass Group PLC ADR) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CMPGY returned 7.67%/yr vs 11.67%/yr for YUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMPGY и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Group PLC ADR (CMPGY) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGY показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции CMPGY уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.67% соответственно.

CMPGY

1 день
0.50%
1 месяц
10.61%
С начала года
4.28%
6 месяцев
5.63%
1 год
-5.51%
3 года*
8.15%
5 лет*
9.01%
10 лет*
7.67%

YUM

1 день
1.88%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.68%
6 месяцев
5.07%
1 год
7.62%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.89%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGY и YUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGY
Compass Group PLC ADR		4.28%-2.98%23.21%21.71%2.19%23.17%-24.79%23.34%-2.91%22.13%
YUM
YUM! Brands, Inc.		0.68%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%

Correlation

The correlation between CMPGY and YUM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between CMPGY and YUM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMPGY:

$55.88B

YUM:

$42.09B

EPS

CMPGY:

$1.70

YUM:

$6.21

Коэффициент P/E

CMPGY:

19.32

YUM:

24.28

Коэффициент PEG

CMPGY:

0.26

YUM:

10.96

Коэффициент P/S

CMPGY:

0.74

YUM:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CMPGY:

$75.11B

YUM:

$8.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMPGY:

$13.98B

YUM:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

CMPGY:

$7.39B

YUM:

$2.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Group PLC ADR

YUM! Brands, Inc.

Часто сравнивают с CMPGY:
CMPGY с SBUX
Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA

Доходность на риск

CMPGY vs. YUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGY
Ранг доходности на риск CMPGY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGY c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGYYUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.65

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.62

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.52

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGY vs. YUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGY и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGYYUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CMPGY и YUM

Максимальная просадка CMPGY за все время составила -57.36%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGY и YUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGYYUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.36%

-67.69%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-12.41%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-16.10%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-23.10%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.36%

-52.17%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.84%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.38%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

5.02%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGY и YUM

Compass Group PLC ADR (CMPGY) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CMPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGYYUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

6.08%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

14.86%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

21.69%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

20.40%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

22.72%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGY и YUM

Дивидендная доходность CMPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности YUM в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGY
Compass Group PLC ADR		2.00%1.93%1.68%1.64%1.30%0.00%1.88%1.81%2.05%7.37%4.34%2.21%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.94%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMPGY и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Group PLC ADR и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.95B
2.06B
(CMPGY) Общая выручка
(YUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMPGY и YUM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Group PLC ADR и YUM! Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
6.7%
44.7%
Активы портфеля
CMPGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

CMPGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

CMPGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

CMPGY and YUM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPGY has higher volatility (10.91%) compared to YUM (6.08%). In terms of maximum drawdown, CMPGY dropped -57.36% vs YUM's -67.69%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGY и YUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор