Сравнение CMPGY с YUM
CMPGY (Compass Group PLC ADR) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CMPGY returned 8.14%/yr vs 12.28%/yr for YUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPGY и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPGY показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции CMPGY уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.28% соответственно.
CMPGY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.14%
YUM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам CMPGY и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGY Compass Group PLC ADR | 3.43% | -2.98% | 23.21% | 21.71% | 2.19% | 23.17% | -24.79% | 23.34% | -2.91% | 22.13% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 0.86% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between CMPGY and YUM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CMPGY and YUM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPGY:
$55.00B
YUM:
$42.17B
CMPGY:
$1.70
YUM:
$6.21
CMPGY:
19.01
YUM:
24.33
CMPGY:
0.26
YUM:
10.98
CMPGY:
0.73
YUM:
4.98
CMPGY:
$75.11B
YUM:
$8.49B
CMPGY:
$13.98B
YUM:
$3.88B
CMPGY:
$7.39B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPGY vs. YUM — Ранг доходности на риск
CMPGY
YUM
Сравнение CMPGY c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPGY | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.87 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPGY и YUM
Максимальная просадка CMPGY за все время составила -57.36%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGY и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPGY | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.36% | -67.69% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -12.41% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -15.70% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -23.10% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.36% | -52.17% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.68% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -12.37% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 5.39% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGY и YUM
Compass Group PLC ADR (CMPGY) и YUM! Brands, Inc. (YUM) имеют волатильность 6.39% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPGY | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 14.87% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 22.07% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.49% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 22.72% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGY и YUM
Дивидендная доходность CMPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности YUM в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGY Compass Group PLC ADR | 2.13% | 1.93% | 1.68% | 1.64% | 1.30% | 0.00% | 1.88% | 1.81% | 2.05% | 7.37% | 4.34% | 2.21% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.93% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPGY и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Group PLC ADR и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMPGY и YUM
CMPGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
CMPGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 24.95B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CMPGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 24.95B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMPGY and YUM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YUM has higher volatility (6.52%) compared to CMPGY (6.39%). In terms of maximum drawdown, CMPGY dropped -57.36% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPGY и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор