Сравнение CMPGX с PRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и PRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.99% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.42% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
PRGMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и PRGMX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.
Доходность на риск
CMPGX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
CMPGX
PRGMX
Сравнение CMPGX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.72 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.46 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.90 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 8.41 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и PRGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и PRGMX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PRGMX в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.89% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и PRGMX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и PRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.22% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.93% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.70% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -18.22% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.79% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.25% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и PRGMX
Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.75% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.76% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.75% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 6.33% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.73% | +0.21% |