PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPGX с FUAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) and FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, CMPGX returned -0.57%/yr vs -0.49%/yr for FUAMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMPGX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for FUAMX.

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.47%.

CMPGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.16%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.58%

FUAMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.34%
3 года*
3.13%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPGX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.08%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%-0.05%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.47%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Correlation

The correlation between CMPGX and FUAMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between CMPGX and FUAMX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PGDIXCMPGX с PLZTXCMPGX с FEUGXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAXCMPGX с PLSAX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Доходность на риск

CMPGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXFUAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.40

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.08

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

3.15

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и FUAMX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FUAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPGXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-20.25%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.72%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-6.07%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-18.27%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.88%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-7.32%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.27%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и FUAMX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPGXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.07%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.33%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

6.63%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.85%

-0.88%

Сравнение комиссий CMPGX и FUAMX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и FUAMX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FUAMX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.61%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.76%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMPGX and FUAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMPGX has higher volatility (1.64%) compared to FUAMX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CMPGX dropped -19.56% vs FUAMX's -20.25%.

CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPGX и FUAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор