PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPGX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPGX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%-0.05%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с FUTBXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CMPGX и FUAMX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CMPGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.04

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.22

+0.61

Корреляция

Корреляция между CMPGX и FUAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и FUAMX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и FUAMX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPGXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-20.25%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.10%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-18.27%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.78%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.33%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и FUAMX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPGXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.65%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.61%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.87%

-0.93%