PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPGX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%-0.05%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.11%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.11%.

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%

FNBGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-0.25%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с FUTBXCMPGX с PLZTXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий CMPGX и FNBGX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CMPGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.03

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.02

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.04

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

0.09

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.08

+0.90

Корреляция

Корреляция между CMPGX и FNBGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и FNBGX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FNBGX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.96%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и FNBGX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-46.86%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-8.75%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-41.54%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-37.32%

+33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-21.33%

+18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.98%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и FNBGX

Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.53%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

6.03%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

10.42%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.60%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

14.30%

-9.36%