Сравнение CMOD.L с UD07.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L).
CMOD.L и UD07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и UD07.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и UD07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -11.56% |
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 14.90% | 18.17% | 4.49% | -6.28% | 17.96% | 30.73% | 1.76% | 6.94% | -10.13% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 14.90%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
UD07.L
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и UD07.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
UD07.L
Сравнение CMOD.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | UD07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.17 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.69 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 9.19 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и UD07.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и UD07.L
Ни CMOD.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и UD07.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UD07.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -39.71% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.32% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -39.71% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -15.14% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -18.93% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.73% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и UD07.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.82% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.31% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 14.69% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 28.91% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 23.97% | -9.44% |