PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMOD.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и UD06.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-11.56%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.19%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.48%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.


CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*

UD06.L

1 день
0.98%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.19%
6 месяцев
21.89%
1 год
29.28%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMOD.L и UD06.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.


Доходность на риск

CMOD.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMOD.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.71

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.22

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

10.14

-0.32

CMOD.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMOD.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и UD06.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и UD06.L

Ни CMOD.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и UD06.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UD06.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CMOD.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-32.66%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.82%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-23.45%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.65%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-11.96%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.42%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и UD06.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMOD.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.23%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.07%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.73%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.02%

-3.49%