Сравнение CMOD.L с UD06.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L).
CMOD.L и UD06.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и UD06.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -11.56% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.19% | 26.52% | 2.49% | -1.74% | 4.15% | 28.06% | 3.36% | 7.86% | -18.48% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
UD06.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и UD06.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
UD06.L
Сравнение CMOD.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.22 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.14 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и UD06.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и UD06.L
Ни CMOD.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и UD06.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UD06.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -32.66% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.82% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -23.45% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.65% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -11.96% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.42% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и UD06.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.23% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.20% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.07% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.73% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.02% | -3.49% |