Сравнение CMOD.L с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
CMOD.L и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -54.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и SQQQ
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
CMOD.L
SQQQ
Сравнение CMOD.L c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.84 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -1.14 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.76 | +4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | -0.87 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.84 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.64 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.85 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и SQQQ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и SQQQ
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и SQQQ
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -100.00% | +66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -75.23% | +66.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -95.36% | +68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -100.00% | +98.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -92.32% | +79.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 65.40% | -62.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и SQQQ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 19.98% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 38.23% | -25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 67.38% | -51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 66.65% | -50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 65.97% | -51.44% |