Сравнение CMNWX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -3.65% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции SSSYX немного впереди с 14.10%.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
SSSYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и SSSYX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
CMNWX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
CMNWX
SSSYX
Сравнение CMNWX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.30 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.11 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и SSSYX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SSSYX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.50% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и SSSYX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -91.48% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.88% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.49% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -91.48% | +58.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.55% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.20% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и SSSYX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.37% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.30% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 124.41% | -107.24% |