Сравнение CMNWX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 6.99% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PLWIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PLWIX
Сравнение CMNWX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.76 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.21 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PLWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PLWIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PLWIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -49.07% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -5.75% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -19.73% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -20.29% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.38% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.76% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PLWIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.00% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.52% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 7.56% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.24% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 8.56% | +8.61% |