PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMNWX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность -3.89%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.


CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Capital Appreciation Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий CMNWX и FSKAX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

CMNWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMNWXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.20

-0.62

CMNWX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMNWXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между CMNWX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и FSKAX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и FSKAX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CMNWXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-35.01%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.42%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.39%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-35.01%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.05%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и FSKAX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.65% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMNWXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.52%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.85%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

18.69%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.42%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.44%

-1.27%