Сравнение CMNWX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность -3.89%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и FSKAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
CMNWX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
CMNWX
FSKAX
Сравнение CMNWX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.20 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и FSKAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и FSKAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -35.01% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.42% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.39% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -35.01% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.20% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.05% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и FSKAX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.65% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.52% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.85% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.69% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.42% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.44% | -1.27% |