Сравнение CMNVX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNVX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNVX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | -0.83% | 11.29% | 9.60% | 13.32% | -13.99% | 1.88% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.54% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNVX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.54%.
CMNVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNVX и STDAX
CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
CMNVX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
CMNVX
STDAX
Сравнение CMNVX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNVX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 4.33 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 7.27 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.97 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 33.48 | -25.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 4.33 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.00 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CMNVX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNVX и STDAX
Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности STDAX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | 4.74% | 4.70% | 2.92% | 2.51% | 1.57% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.46% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок CMNVX и STDAX
Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -76.81% | +58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.41% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -9.39% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -31.94% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.12% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNVX и STDAX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNVX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.40% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 0.65% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 0.93% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 1.95% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 6.69% | +1.60% |