Сравнение CMNVX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNVX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNVX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | -0.83% | 11.29% | 9.60% | 13.32% | -13.99% | 1.88% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.21% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNVX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.21%.
CMNVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNVX и PALDX
CMNVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMNVX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CMNVX
PALDX
Сравнение CMNVX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNVX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 8.77 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CMNVX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNVX и PALDX
Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PALDX в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNVX Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund | 4.74% | 4.70% | 2.92% | 2.51% | 1.57% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.49% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CMNVX и PALDX
Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -26.16% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -5.96% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.16% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.74% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNVX и PALDX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 3.06%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNVX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.76% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 6.18% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 11.66% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 12.10% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 12.76% | -4.47% |