PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%2.49%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий CMNIX и BUFR

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMNIX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.83

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.63

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

9.16

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.85

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Корреляция

Корреляция между CMNIX и BUFR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и BUFR

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и BUFR

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-13.73%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.76%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-13.73%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.30%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.15%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.56%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и BUFR

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.48%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.24%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

11.11%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

10.46%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

10.33%

-6.70%