Сравнение CMMVX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMMVX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMMVX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | -1.73% | 13.09% | 12.44% | 16.24% | -15.57% | 2.78% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
CMMVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMMVX и CSTAX
CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CMMVX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CMMVX
CSTAX
Сравнение CMMVX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMMVX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.81 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.61 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.39 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.64 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMMVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.81 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CMMVX и CSTAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMMVX и CSTAX
Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMMVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund | 3.75% | 3.68% | 3.00% | 2.31% | 1.76% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMMVX и CSTAX
Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMMVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -14.52% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -2.72% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.00% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.37% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.67% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMMVX и CSTAX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMMVX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.43% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 2.11% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 3.50% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.16% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.82% | +4.93% |