PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMMVX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMMVX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CMMVX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMMVX и BERIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-3.47%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, CMMVX показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

CMMVX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-1.88%
1 год
10.42%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVXCMMVX с DMACMMVX с AAAAXCMMVX с CMPVXCMMVX с CSTAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий CMMVX и BERIX

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CMMVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMMVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMMVXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.57

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.30

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.77

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

17.74

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMMVX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMMVXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.57

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.07

-0.59

Корреляция

Корреляция между CMMVX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMMVX и BERIX

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.81%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CMMVX и BERIX

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMMVXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-20.34%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-2.95%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-0.79%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.79%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CMMVX и BERIX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMMVXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.55%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.29%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

5.38%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

5.94%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

6.00%

+4.73%