Сравнение CMLIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMLIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMLIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | -7.74% | 12.70% | 27.69% | 32.36% | -24.47% | 25.63% | 31.54% | 45.96% | 0.19% | 27.01% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CMLIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.72% соответственно.
CMLIX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 14.90%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMLIX и TVRIX
CMLIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
CMLIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
CMLIX
TVRIX
Сравнение CMLIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMLIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.06 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMLIX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMLIX и TVRIX
Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMLIX Congress Large Cap Growth Fund | 7.89% | 7.28% | 11.88% | 3.55% | 4.70% | 10.27% | 8.46% | 14.97% | 6.31% | 1.89% | 1.22% | 3.17% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMLIX и TVRIX
Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -39.36% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.45% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -24.87% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -39.36% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -9.20% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.10% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.06% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMLIX и TVRIX
Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMLIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.44% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.84% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 12.61% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 14.46% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.80% | +2.83% |